MACD в волновом анализе Эллиотта
Всё больше споров в TRADE WAVES–чате и форуме относительно применения осцилляторов при подсчёте волн Эллиотта: какой индикатор использовать, какие параметры выбрать, что за сигналы считывать и так далее.
В 2021-м году мною уже были описаны в общем-то многим известные шаблоны для работы с MACD, призванные помочь очертить границы фигур и подсветить «3 в 3» в импульсе. Но не были даны ответы на вопросы: какая информация кроется за дивергенцией и как она может быть сопоставлена с типичным поведением волны Эллиотта.
Сразу оговорюсь, что я не являюсь специалистом в области построения, принципа работы и применения индикаторов. Здесь вы не найдёте формул и глубоких рассуждений на тему выбора определённых настроек.
Программирование и математика — не мои сильные стороны. Но всё же осмелюсь ответить хотя бы на часть поставленных вопросов.
Содержание
Билл Вильямс, возможно, первым заговорил о применении осциллятора при идентификации волн Эллиотта. Автор заметил, что волна 3 импульса, в сравнении с 1 и 5 того же порядка, как правило, сопровождается максимальным объёмом и скоростью, отслеживая данные характеристики показателями индикаторов MFI и MACD.
Роберт Пректер в февральском номере журнала «The Elliott Wave Theorist» за 2011 год утверждает, что впервые представил наблюдения за точкой максимального ускорения в центре «третьей в третьей» в книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка» (1978):
Keeping hourly charts by hand back in the 1970s was helpful in revealing the character of the center of an impulse wave. Iintroduced observations on the “wave 3-of-3” point of maximum acceleration in Elliott Wave Principle in 1978. Since it’s my baby, I like to call it the Prechter Point.
«Keeping hourly charts by hand back in the 1970s was helpful in revealing the character of the center of an impulse wave. Iintroduced observations on the “wave 3-of-3” point of maximum acceleration in Elliott Wave Principle in 1978. Since it’s my baby, I like to call it the Prechter Point.» — The Elliott Wave Theorist. February 2011 Issue
Кто первый, кто последний — оставлю на ваш суд. Здесь нам важнее выделить скоростную характеристику импульса, именуемую Пректером точкой Pivot Point или Prechter Point (PP), и заключается она в следующем: максимальная скорость (PP) в импульсе, как правило, приходится на центр третьей волны.
pr0 (RSWA) пошёл ещё дальше, определив наиболее вероятное положение точки PP, что сопровождается максимальной скоростью, в импульсе и диагоналях моделированием сигмоиды.
К сожалению, в силу нарушения авторских прав, присвоения себе чужих трудов, по сути, воровства, определёнными лицами, данные исследования в полном объёме не публикуются автором.
Итак. Как то показано на рис. 1, PP в сужающейся диагонали наблюдается ближе к финалу первой волны, в расширяющейся — ближе к финалу пятой.
Здесь будет важно заметить, что описанные шаблоны приличествуют типичному поведению волн. Так, в импульсе точка PP будет приходиться на центр растяжения, будь то растяжение первой, третьей или пятой волны. В большинстве своём импульсы содержат растяжение третьих волн, что и соответствует изображению на рис. 1, рис. 8 и описаниям Роберта Пректера в Elliott Wave Theorist.
Движущие модели, такие как импульс и диагональ, мы разобрали. В зигзагах, кажется, всё просто: подобно поиску положения точки максимальной скорости в импульсах, отслеживайте PP в центре сильной, растянутой ноги зигзага.
Остаётся вопрос к боковым коррективным фигурам. И тут мы могли бы вновь обратиться к исследованиям pr0, но в силу описанных выше причин и взятых на себя обязательств, не буду этого делать (получить данную информацию вы можете на курсе RSWA).
Отмечу лишь от себя, что, как на то указывает мой опыт работы с MACD, распределение в сужающемся треугольнике, похоже, происходит подобно тому, как оно наблюдается в диагонали схожей сужающейся формы — построение модели сопровождается снижением скорости и объёмов. PP может приходиться на подволну А или B. Главная особенность заключается в том, что каждая последующая сонаправленная волна модели будет иметь более низкие показатели. В расширяющемся треугольнике, аналогично расширяющейся диагонали, момент максимальной скорости наблюдается ближе к финалу.
Как вы уже поняли, зная, каким образом идёт распределение моментума в той или иной фигуре, имея в своём арсенале соответствующие приборы, способные отслеживать данные показатели, у вас появляется инструмент, позволяющий контролировать развивающуюся структуру и проверять уже завершённые паттерны.
Традиционно волновиками используется индикатор-спидометр (автор термина — pr0, проект RSWA) MACD. К чему, полагаю, причастен тот же Билл Вильямс, который в своей книге «Торговый хаос» описывает технику идентификации пика волны 3, определения окончания волн 4 и 5 импульса. Там же вводятся периоды 5/34/5 и диапазон 100-140 баров:
Profitunity MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором для волны Эллиотта, обеспечивая пользователя пониманием того, как работает этот индикатор. Он всегда измеряет волну Эллиотта. Тогда возникает вопрос: Какой уровень волны Эллиотта? Наши исследования указывают, что для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна охватить от 100 до 140 баров. Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе баров, чем 100, MACD будет измерять волну Эллиотта более высокого порядка. Если волновая последовательность рассчитывается для более, чем 140 баров, то MACD будет измерять волны меньшего порядка.
«Profitunity MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором для волны Эллиотта, обеспечивая пользователя пониманием того, как работает этот индикатор. Он всегда измеряет волну Эллиотта. Тогда возникает вопрос: Какой уровень волны Эллиотта? Наши исследования указывают, что для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна охватить от 100 до 140 баров. Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе баров, чем 100, MACD будет измерять волну Эллиотта более высокого порядка. Если волновая последовательность рассчитывается для более, чем 140 баров, то MACD будет измерять волны меньшего порядка.»
— Билл Вильямс, «Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли»
Насколько математически обоснованы периоды 5/34/5 при измерении волны, содержащей 100–140 баров, для меня остаётся вопросом.
Также отмечу, что есть ряд других индикаторов-спидометров. Все они в той или иной мере могут быть использованы, если вы знаете, что искать, какие показания и при каких настройках считывать. Но об этом — как-нибудь в следующий раз.
Написано сотни статей, отсняты десятки видео, посвящённых описанию принципа работы MACD. Формулы расчёта, различные стратегии применения — всё это при желании вы сможете найти на просторах интернета. Я же постараюсь остановиться на ключевых моментах, относящихся к нашей теме.
Рассчитывается MACD на основании скользящих средних.
Быстрая (короткая) скользящая с периодом 5 — красная линия, медленная (длинная) скользящая 34 — голубая. Из быстрой скользящей средней вычитается медленная скользящая, далее полученный результат откладывают в виде столбиковой гистограммы или каким-либо другим способом (основная линия MACD).
По сути, MACD призван улучшить зрительное восприятие двух скользящих средних: отделить их от графика и вынести в отдельное окно, насадив точки пересечения скользящих на горизонтальную линию (нулевая линия) индикатора.
Для наглядности я окрасил две области на ценовом графике — попробуйте зрительно сопоставить их с гистограммой, отображаемой индикатором в нижнем окне.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) — схождение/расхождение скользящих средних.
Отдаление быстрой скользящей 5 от медленной 34 (расхождение) может говорить о нарастании скорости роста тренда, а их последующее сближение (схождение) — о снижении, затухании скорости. Что, собственно, и отражает окрашенная область индикатора: подъём гистограммы соответствует расхождению скользящих, снижение гистограммы, напротив, говорит о снижении скорости, а пиковое значение — о максимальной скорости.
Индикатор позволяет оценить скоростные характеристики текущего тренда, а также сопоставить силу одного тренда по отношению к другому.
Те, кто водят автомобиль, знают, что часть пространства вокруг остаётся без внимания, поскольку не отображается в боковых зеркалах — попадает в так называемую слепую зону. Так и линейный способ построения MACD скрывает от нас часть информации.
Обратите внимание на участки графика, подсвеченные серым цветом на рис. 5. Как видим, на начальной стадии зарождения бычьего тренда, до момента пересечения скользящих, на разнице которых построена гистограмма, информация на индикаторе считывается ошибочно как продолжение медвежьего тренда. Та же проблема наблюдается на начальном этапе развития нисходящего тренда.
О такой особенности стоило бы знать и помнить. Мы часто идентифицируем структуры в качестве сужающихся диагоналей, ищем подтверждение нашей гипотезы, опираясь на показания линейного MACD, и ошибочно принимаем пик скорости за третью волну модели, в то время как PP может быть скрыта от нас — как я её назвал — в слепой зоне.
Существует два способа построения MACD: линейный и гистограмма. Всё, о чём мы говорили выше, относится к линейному типу построения данного индикатора.
Каким же образом строится гистограмма?
Ранее мы уже говорили, что основная линия MACD (MACD line) — вариант построения индикатора, которым по знанию и незнанию пользуется большинство волновиков — получена путём вычитания скользящей средней с меньшим периодом (5 ЕМА) медленной скользящей средней с большим периодом (34 EMA). — «Окно 1» на рис. 6.
Во втором окне вариант построения линейного MACD с сигнальной линией (Signal line). Считается она следующим образом: основная линия MACD (5 ЕМА – 34 EMA) сглаживается третьей скользящей, в нашем случае — с периодом 5.
И наконец, MACD-гистограмма (MACD hIstogram), отображаемая в третьем окне снизу (Рис. 6), — это разность между линиями MACD line и Signal line.
Теперь давайте сравним показания линейного MACD и MACD-гистограммы.
Веб-сервис технического анализа TradingView открывает доступ к десяткам, если не сотням авторских версий MACD. Я советую вам обратить внимание на версию, созданную нашим давним знакомым Александром. Вы можете найти и установить её, перейдя по ссылке.
Индикатор адаптирован для работы с логарифмической шкалой (недостаток базовой версии MACD от TradingView). Позволяет переключать линию MACD на гистограмму, а также предоставляет возможность использовать оба типа построения одновременно.
Теперь, когда у нас есть понимание, какую информацию нам требуется считать с индикатора (точка максимальной скорости, нарастание и затухание скорости). Когда знаем, какой индикатор применять (MACD), какие настройки (5/34/5) предпочтительнее использовать, каким образом подобрать ТФ (исследуемая волна содержит 100-140 баров), а также на каких принципах работает данный индикатор (схождение/расхождение скользящих) и какие у него могут быть недостатки (слепая зона), мы можем приступить к заключительной части — к изучению шаблонов MACD, которые могут быть вами использованы на практике при нанесении разметки волн Эллиотта.
При рассмотрении импульса индикатор подсветит самую мощную часть пятиволновой модели — третью волну внутри третьей волны (третья в третьей). Следовательно, финальная волна 5 будет иметь более низкие показатели, что отразится наличием соответствующей дивергенции.
Среди эллиоттчиков часто бытует мнение, что в начальных диагоналях PP может приходиться не на первую волну, как за то говорит теория, а на третью. Другими словами, допускается наличие дивергенции исключительно между волнами 3 и 5, не беря в расчёт низкие показатели линии MACD, образованные первой волной.
Как раз такая картина наблюдается на рис. 9, когда линейный MACD указывает на третью волну как самую сильную внутри модели. Ну мы-то с вами уже знаем, что дело тут, вероятно, в так называемой слепой зоне. Обратите внимание на момент пересечения скользящих, которую я подсветил на графике зелёным кружком.
Показания MACD-гистограммы в окне сверху, полагаю, в данном случае более надёжны. Отсюда я часто практикую совмещение одновременно двух методов построения индикатора, не исключая отход от базовых принятых настроек.
Итак, закрепим:
В расширяющейся диагонали картина обратна.
Последовательное повышение максимумов волнами 3 и 5, как правило, сопровождается возрастанием скорости. Последнее можно отследить с помощью MACD: каждый пик на индикаторе выше предыдущего.
В сужающемся (рис. 11) и расширяющемся (рис. 12) треугольниках наблюдается затухание и возрастание скорости соответственно — контуры MACD повторяют форму соответствующего паттерна волн Эллиотта.
Суммируя полученные в этой главе знания, ниже тезисно выделены основные положения, отражающие суть изложенного материала.
- Каждая фигура ВА обладает типичными скоростными характеристиками
Зная, каким образом идёт распределение моментума в той или иной фигуре, имея в своём арсенале соответствующие приборы, способные отслеживать данные показатели, у вас появляется инструмент, позволяющий контролировать развивающуюся структуру и проверять уже завершённые паттерны.
- Один из способов измерить скорость — применить индикатор MACD
Традиционно волновиками используется индикатор MACD 5/34/5, исследуемая область, как принято считать, должна включать 100-140 баров.
- Слепая зона
Важно понимать, на чём основаны показания MACD, а также знать его недостатки и слабые стороны. При работе с MACD я рекомендую наносить на график скользящие средние в соответствии с выбранными настройками индикатора. Это может помочь распознать области, где индикатор будет давать ложные сигналы.
- Линейный MACD и MACD-гистограмма
В литературе и сети интернет по этому поводу большая путаница. Два вида построения, линейный и MACD-гистограмму, называют «MACD». Показания как первого, так и второго, в большинстве случаев, представляют в виде гистограммы или окрашенной области. Мы с вами посмотрели, как получены каждый из них, в чём их отличия и преимущества.
- Шаблоны MACD
Теперь нам доступны наглядные шаблоны, с которыми мы можем сверяться: быстрее открывай свой график, настраивай индикатор и таймфрейм — более эффективно контролируй разворачивающуюся фигуру и проверяй свой подсчёт на истории.
TRADE WAVES
Free trade for life™
TRADE WAVES
Free trade for life™
Вся информация, размещённая на сайте tradewaves.ru, публикуется исключительно в ознакомительных и консультационных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, либо предложением приобрести ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Администрация сайта не несёт ответственности за возможные убытки, возникшие в результате использования предоставленной информации.
© TRADE WAVES 2018—2025. Все права защищены.